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Wenn der 1. nicht ein Handelstag ist, wird stattdessen der vorherige Handelstag verwendet. Gibt den aktuellen Wert der Bollinger Band b-Anzeige zurück. B (close-lowerBand) (upperBand-lowerBand) Zeigt den Wert an, der durch die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief dividiert durch den letzten Schlusskurs berechnet wird. Berechnet den Durchschnitt der Performance des ersten Quartals für die FTSE-350-Sektorindizes über einer bestimmten Anzahl Jahren. Zeigt 1 an, wenn der erste MACD den zweiten MACD überschritten hat und -1, wenn der erste MACD den zweiten MACD überschritten hat. Gibt die Änderungsrate des AccumulationDistribution-Indikators zurück. Berechnet das durchschnittliche tägliche Volumen an zwei verschiedenen Datumsangaben und gibt die prozentuale oder absolute Änderung zwischen den beiden Werten zurück. Gibt 1 zurück, wenn das DI über dem DI - kreuzt, der ADX über einem bestimmten Pegel liegt und -1, wenn das DI unterhalb des DI - kreuzt. Kann als Alarm und auf Intraday Basis verwendet werden. Dieses Skript gibt eine 1 zurück, wenn das ADXDI-DI ADXDI-DI auf einer bestimmten Periode und Datenquelle basiert (dailyweeklymonthly) Gibt 1 zurück, wenn ADX über einem angegebenen Triggerpegel und dem DIDI - liegt. Gibt -1 zurück, wenn die DI Sell, Sell - Neutral, etc.) Schaut auf die Intraday-Grafik und geben Sie eine Warnung, wenn entweder die HighLow oder Close kreuzt die MA oder ihre oberen oder unteren Umschläge. Intraday MA Kreuzalarm, der sofort auslöst, ohne zu warten, bis der aktuelle Balken komplett ist. Dies macht es schneller als die ShareScope MA Alarm, könnte aber falsche Signale erzeugen. Intraday MACD-Kreuzalarm, der sofort ausgelöst wird, ohne auf den aktuellen Balken zu warten. Berechnet den ADV anhand einer bestimmten Anzahl von Perioden. Gibt eine 1 zurück, wenn das Intraday-Volume größer als der angegebene Prozentsatz über dem ADV wird. Kann als Alarmskript verwendet werden. Alarm, der eingestellt werden kann, wenn der Inverse Fisher RSI einen bestimmten Wert zwischen 1 und -1 überschreitet. Löst einen Alarm aus, wenn der Preis ein zeitverzögertes MA überschreitet. Triggert eine Warnung, wenn sich die Mitte um eine angegebene Nummer geändert hat. Von mins und die Ausbreitung ist kleiner als ein spezifiziert. Ein Alarm, der auslöst, wenn der mittlere Preis die vorherigen Tage hoch oder niedrig überschreitet Alarm, der auslöst, wenn der Mittelwert um einen festgelegten Prozentsatz von dem Öffnen (oder Schließen) einschließlich einer Prüfung auf den Spread ausgelöst wird, kann als Spalte verwendet werden Triggert bei einer Freigabe Ist eine neue hoch oder niedrig, basierend auf Intraday-Daten. Kann eingestellt werden, um nach hohen und niedrigen Werten oder nur nach Schließwerten zu suchen. Stellt eine Warnung zur Verfügung, wenn die Aktie über ihren täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Pivotpunkten gekreuzt hat. Kann verwendet werden, um Intraday-Daten zu verwenden. Hinweis: Dies funktioniert nicht mit Data-Mining-Alarm, der meldet, wenn der Preis über oder unter der MA um einen bestimmten Prozentsatz Trigger Ebene verschoben hat. Alarmskript, das ausgelöst wird, wenn das HighLow oder das Close die MA kreuzt. Repliziert, was Sie auf einem historischen Diagramm sehen würden, wenn Sie die Intraday-Daten enthalten haben. Der Alarm wird ausgelöst, wenn die beiden Freigaben im Vergleich zum vorherigen Schließen vom Set abweichen. Zum Beispiel: Wenn eine Aktie um 2 steigt und die andere um 3,5 abfällt, wird ihre Divergenz 5.5 Ein Alarm, der auslöst, wenn der mittlere Preis sich in der Nähe bewegt oder die Konfidenzlinien überschreitet Ein Alarm - oder Spaltenskript, das entworfen ist, um Ihnen zu zeigen, wann der Williams AccDist verfügt (Als separates Skript verfügbar) Alarmcodiert, um zu prüfen, ob ein Anteil flaches Futter war und hat dann eine plötzliche Bewegung. Funktioniert am besten mit AIM-Beständen. Ein Alarm, der auslöst, wenn der letzte Handel um einen bestimmten Prozentsatz höher oder niedriger als der vorherige Handel ist. Zeigt das Höchste Hoch (oder Schließen) oder Niedrigstes Niedrig (oder Schließen) für das vom Benutzer angegebene Jahr an. Gibt die annualisierte Steigung der Tendenz zurück, die als ein spätestes Ende ausgegeben wird. Gibt den letzten Aroon-Up - oder Aroon-Down-Wert zurück. ATR 20SMA30SMA40SMA. Kann tägliche, wöchentliche oder monatliche Daten mit oder ohne Intraday-Daten verwenden. Gibt den VWAP mit allen Daten aus dem ausgewählten Datumsbereich zurück. Zählt die Anzahl der New Highs oder Lows, die eine Aktie über einen bestimmten Zeitraum macht. Kann eingestellt werden, um höhere Höhen oder höhere Closing Preise zu schauen. Ermöglicht Ihnen, 1 oder den Wert zurückzugeben, wenn eine Freigabe einen Höchstwert für ein bestimmtes Datum überschritten hat, das über einen bestimmten Zeitraum zurückschaut. Zeigt die prozentuale Veränderung in der On Balance Volume IndicatorIs Dies ist der beste MA Cross Joined Jan 2008 Status: Mitglied 12 Beiträge Ive prüft Schlange und T3 Kreuz in 1, 5 und 15 min und Ive beobachtet 4 bis 5 Bars in neuem Lackieren in Snake. Ich verglich mit einer 5 Periode EMA und ich didnt beobachten jedes mögliches neu lackieren mit EMA aber nur eine logische Bewegung in der letzten aktiven Stange, die sofort stoppt, wenn die Stange geschlossen wird. Was ich denke, ist, dass die quotHoly Grailquot Kreuz nicht existiert und der Grund, warum Schlange mit T3 Kreuz ist so glatt ist, dass Schlange ist neu lackieren die letzten 4 oder 5 bar erhalten auf diese Weise eine glatte Kurve. Versuchen Sie, die Daten eines Schlangenindikators am Ende jedes Balken während 10 bar notieren und vergleichen Sie sie mit den Daten der gleichen Balken gemalt in der Grafik 20 Minuten Laters. Sie sehen unterschiedliche Daten. Wenn Sie die Schlangenkurve mit den Daten malen, die Sie am Ende jeder Leiste notiert haben, werden Sie beobachten, dass die Kurve nicht so glatt ist, sondern ähnelt der EMA (5), d. H. Ähnlich der Sägezahn. Darüber hinaus, wenn Sie bedenken, dass Sie 4 bis 5 Bars warten müssen, um sicherzustellen, dass das Kreuz zwischen Schlange und T3 existieren, aufgrund der Neuanstrich der Schlange, verlieren Sie die Nicht-Lag-Eigenschaft der Schlange-Indikator. Schlußfolgerung: Snake ist nicht so gut, wenn er mit einem Backtesthandel Handel treibt. Als erfahrener Trader kann ich sagen, dass Ive nie sehr gute benutzerdefinierte Indikatoren aus den Klassikern. Ein, dass seine nicht so klassisch, aber seine sehr goog ist LINREG. Ich entschuldige mich für mein schlechtes Englisch. Ich bin Italiener. Mitglied seit: Jan 2008 Status: Lunatic Supreme 1.856 Beiträge Laff, wenn es dann wieder nutzlos als Eintrag (und vielleicht als Ausgang) signalisiert. Mitglied seit: Mai 2008 Status: Mitglied 15 Beiträge Hi everyone. Ich möchte einen großen Dank für die Buchung dieser 2 Indikatoren sagen. Ive, das bessere Handelssitzungen mit diesen 2 Anzeigen hat. Zahlen Sie eng an die Gold Vs Gelbe Linie. Es ist eine klare Beobachtung der Märkte Richtung. Ich habe verschiedene MA Kreuze mit HullMA, JurikMA, Kalman Filter, Tiefpassfilter, AMA, FAMA, TilsonMA, SATL, FATL, WMA, EMA, LWMA etc. getestet ) Mit Tilson MA. Centered gleitenden Durchschnitt (SnakeMA) hat Zyklus Schätzwert und Tilson gleitenden Durchschnitt ist nicht der schnellste gleitende Durchschnitt, aber es doesnt Überschwingen und es ist sehr smooth. Ich habe versucht, dieses Paar auf 1 Minute Chart es neu lackiert 1 bar in stabil Marktbedingungen. But, wenn die Märkte sind sehr volatil während der Nachrichten die Spike ziehen die Schlange gleitenden Durchschnitt sehr schnell und dies führt zu 2-3 bar Malerarbeiten. Also jede Anregung von der Codierung Gesichtspunkt habe ich verschiedene MA Kreuze mit HullMA, JurikMA, Kalman Filter, Tiefpassfilter, AMA, FAMA, TilsonMA, SATL, FATL, WMA, EMA, LWMA etc. geprüft Kreuz ist zentriert gleitenden Durchschnitt (Schlange MA) mit Tilson MA. Centered gleitenden Durchschnitt (SnakeMA) hat Zyklus Schätzwert und Tilson gleitenden Durchschnitt ist nicht der schnellste gleitende Durchschnitt, aber es doesnt Überschwingen und es ist sehr smooth. Ich habe versucht, dieses Paar auf 1 Minute-Diagramm wiederholt es 1 bar in stetigen Marktbedingungen. Aber wenn die Märkte sind sehr volatil während der Nachrichten die Spike zieht die Schlange gleitenden Durchschnitt sehr schnell und dies verursacht 2-3 bar Malerarbeiten. Also jeder Vorschlag aus Coding-Sicht Ein Weg, um das Problem neu zu lösen ist, dass die Warnanzeige eine andere Menge von MA als die auf dem Bildschirm sein. Zum Beispiel, wenn die MA auf dem Bildschirm ist ein 3 Kreuzung der 5 und der Indikator ist eine 1 Kreuzung der 4 der Pfeil zeigt auf dem Bildschirm am 3X5 Kreuz bekommen Sie einen nahe gelegenen Eintrag. Nun die Formeln, die ich geben sind nur Beispiele, die Sie haben, um die Formeln mit den Zeitrahmen zu testen, um diese zu arbeiten, aber ich benutze dies mit meinem Indikator und Warnsystem und es funktioniert sehr gut. Also ich benutze eine doppelte Bestätigung auf diese Weise. Der Pfeil wird nur ein bisschen früh vom Kreuz kommen, damit ich gewarnt werde und dann gehe ich in den Handel mit Bestätigung von anderen Indikatoren. Dies löste das Problem neu zu lösen. Wenn ich einen Pfeil bekomme aber keine Bestätigung und die Pfeile gehen wieder aus Ich habe nicht den Handel. Ich benutze das Warnsystem, um bereit zu sein, und wenn Bestätigung kommt, gehe ich ein. Dies ist, wie ich die Repaint-Problem gelöst, verwenden Sie eine frühere MA Kreuz für das Pfeilsystem und Warnung. Bestätigen Sie mit meinen anderen Anzeigen und gehen Sie dann. Viel bessere Übereinstimmung. Eine Möglichkeit, das Problem neu zu lösen, besteht darin, dass der Warnanzeiger ein anderer Satz von MA als die auf dem Bildschirm ist. Zum Beispiel, wenn die MA auf dem Bildschirm ist ein 3 Kreuzung der 5 und der Indikator ist eine 1 Kreuzung der 4 der Pfeil zeigt auf dem Bildschirm am 3X5 Kreuz bekommen Sie einen nahe gelegenen Eintrag. Nun die Formeln, die ich geben sind nur Beispiele, die Sie haben, um die Formeln mit den Zeitrahmen zu testen, um diese zu arbeiten, aber ich benutze dies mit meinem Indikator und Warnsystem und es funktioniert sehr gut. Also ich benutze eine doppelte Bestätigung auf diese Weise. Der Pfeil wird nur ein bisschen früh vom Kreuz kommen, damit ich gewarnt werde und dann gehe ich in den Handel mit Bestätigung von anderen Indikatoren. Dies löste das Problem neu zu lösen. Wenn ich einen Pfeil bekomme aber keine Bestätigung und die Pfeile gehen wieder aus Ich habe nicht den Handel. Ich benutze das Warnsystem, um bereit zu sein, und wenn Bestätigung kommt, gehe ich ein. Dies ist, wie ich die Repaint-Problem gelöst, verwenden Sie eine frühere MA Kreuz für das Pfeilsystem und Warnung. Bestätigen Sie mit meinen anderen Anzeigen und gehen Sie dann. Viel bessere Übereinstimmung. Haben Sie bessere Indikatoren. Cos die, die ich gepostet wurde mit den T3clean und Schlange-Indikatoren und die gegossenen Weg als meine Indikator. Es scheint, wie Sie erwähnen, dass es annehmen, die Pfeile zu zeichnen, aber i dont erhalten keine Pfeile. Im mit der MetaTrader-Plattform. Bitte Rat als im ziemlich neu. Mitglied seit Jun 2007 Status: Teach Männer zu fischen 7.386 Beiträge Hier ist ein 5 M-Diagramm, die 4H und 1H beide in Kaufrichtung zustimmen. So können Sie die kurzfristigen Trades sehen, die Sie während dieser Zeit nehmen können. Wenn Preis über beiden Linien kauft, wenn es unterhalb schließt. Setzen Sie Ihre Stop-Loss unter der blauen Linie und gehen. Das Signalsystem funktioniert mit dem, was Zeitrahmen Sie Ihr Diagramm auf. Wenn es auf dem 4H ist, warnt es nur das 4H, wenn 1H es nur 1H warnt und so weiter. Wenn Sie auf der 5M sind, wird es Sie alarmieren, so dass Sie in Ihrem Zimmer beschäftigt sein und auf das Signal warten können. Wenn es Dellen, werfen Sie einen Blick und entscheiden, ob Sie handeln wollen oder nicht. Denken Sie daran, die MA des Alarms sind anders als die MA auf Ihrem Bildschirm, es ist dort zu warnen Sie ein bevorstehender Handel möglich ist. Wenn Sie längerfristige Trades mögen, können Sie die 15M oder 30m. Denken Sie daran, nie verletzen die 1H 4H Regel und Sie werden gut tun. Wenn eine Währung nicht einverstanden ist, schauen Sie auf eine andere Währung, bis Sie eine finden. Hüten Sie sich vor Nachrichten, so dass Sie nicht whiplashed und Handel. Sie können verwenden, was immer sonst hilft Ihnen, MACD, STO, Pivot-Punkte usw. handeln, aber das hält es einfach. Grundsätzlich ist ein Trend, der folgt, wenn die Trendlinie System bricht. Die blauen und gelben Linien sind Ihre Trendlinien. Ich denke, es funktioniert und ist etwas einfach und kann jederzeit verwendet werden, nur vorsichtig sein, um Neuigkeiten und Marktöffnungen. Die meisten Ihrer Trades werden 10-30 Minuten lang sein. Capture 20 - 30 Pips und getan werden für den Tag. Beachten Sie, wenn der grüne Pfeil kommt selten kommt es gegen Sie und schlagen Sie Ihren Stop, aber es passiert. DONT EVER VIOLIEREN DIE 1H 4H REGEL und Sie werden gut tun. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Teil 5: Out-of-Sample Prognosen. 8 Teil 6: Mögliche Probleme. 9 Teil 7: Wo gehen wir hin? 10 Teil 1: Dual Moving Average Crossover Das Konzept eines Dual Moving Average Crossover ist recht einfach. Berechnen Sie zwei gleitende Durchschnitte des Preises eines Wertpapiers, oder in diesem Fall Wechselkurse einer Währung. Ein Durchschnitt wäre der kurzfristige (ST) (streng relativ zum anderen gleitenden Durchschnitt) und der andere langfristig (LT). Mathematisch gesehen wird der langfristige gleitende Durchschnitt (LTMA) eine geringere Varianz aufweisen und sich in die gleiche Richtung bewegen wie der kurzfristige gleitende Durchschnitt, aber mit einer anderen Rate. Die verschiedenen Richtungsrichtungen induzieren Punkte, wo die Werte der beiden sich bewegenden Mittelwerte gleich sein können oder sich kreuzen. Diese Punkte werden die Kreuzungspunkte genannt. In der doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Handelsstrategie sind diese Übergänge Punkte der Entscheidung, die Währungen zu kaufen oder zu verkaufen. Was diese Crossover-Punkte implizieren, hängt von der Herangehensweise des Anlegers in seiner Strategie ab. Es gibt zwei Denkrichtungen: Technik und Wert. Der technische Ansatz deutet darauf hin, dass, wenn die Short Term Moving Average (STMA) bewegt sich über dem LTMA, dass ein Buy (oder Long) Signal darstellt. (Umgekehrt, wenn sich die STMA unter dem LTMA bewegt, zeigt die technische Vorgehensweise ein Sell - (oder Short-) Signal an.) Die Intuition hinter dieser Strategie lässt sich in Form von Impulsen erklären. Grundsätzlich besagt das Prinzip des Impulses, dass ein Preis, der während des Zeitraums t nach oben (oder unten) verschoben wird, sich im Zeitraum t1 voraussichtlich weiter nach oben oder nach unten bewegen wird, sofern nicht das Gegenteil vorliegt. Wenn sich der STMA über dem LTMA bewegt, ergibt dies einen verzögerten Indikator, dass der Preis sich relativ zum historischen Kurs nach oben bewegt. Kaufen Sie hoch, verkaufen Sie höher. Der Value Approach bietet gegenüber dem Technischen Ansatz die gegenüberliegenden Handelssignale. Der Value-Ansatz behauptet, dass, wenn die STMA von unten nach oben über die LTMA, dass die Investition ist jetzt überbewertet, und sollte verkauft werden. Umgekehrt, wenn die Währung STMA unter dem LTMA bewegt, dann die Währung unterbewertet ist, sollte es gekauft werden. Die Intuition hinter dem Value-Ansatz kann einfach als ein mittlerer Reversion-Ansatz betrachtet werden. Kaufen niedrig (Wert), verkaufen hoch (überbewertet). Beide Strategien versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen, aber tun es in entgegengesetzter Weise zueinander. In diesem Papier analysieren wir sowohl die technischen als auch die Wertstrategien, wie sie auf die Wechselkurse von EuroUSD angewendet werden. Die folgende Grafik zeigt, wie die duale Crossover-Handelsstrategie Kauf - und Verkaufssignale erzeugt. Beachten Sie, dass die Gewinne und Verluste berechnet werden, indem die Differenz zwischen dem Preis (nicht der gleitende Mittelwert) an den Signalpunkten genommen wird. So wird der tatsächlich gehandelte Kurs mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den entsprechenden gleitenden Durchschnittswerten entsprechen. Teil 2: Daten und Methodik Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, die die Daten, die wir für diese Zuordnung verwendet haben, zusammenfasst: Hinweis zu Software: Microsoft Excel konnte die Anzahl der Beobachtungen, die wir erhalten konnten, nicht verarbeiten. Es war daher notwendig, ein anderes Softwarepaket zu verwenden, um die Berechnungen durchzuführen oder Software selbst zu schreiben. Wir entschieden, dass C eine geeignete Sprache zu benutzen war. Wir schrieben C-Code, um die folgenden Funktionen mit den Daten zu tun: 1. Saubere Daten, einschließlich Ausfiltern von Wochenenden, Feiertagen und abgestandenen Perioden. 2. Breakout die angegebenen langen und kurzfristigen bewegten Durchschnitten. ein. Gebraucht Fibonacci-Serie als Ausgangspunkt für kurzfristige und langfristig (erste 12 5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610.987 untersucht Ergebnisse nicht anders als unten). B. Berechnen Sie alle Kombinationen von 10 Periodenschritten bis zu 1000. z. B. 10,50 230, 740 (Laufzeit von ca. 30 Minuten, 5050 mögliche Kombinationen) 3. Berechnen Sie die Crossover-Punkte, 4. Identifizieren Sie Crossover als Kaufen oder Verkaufen 5. Ergebnisse berechnen: (mit und ohne Schlupf von 0,0003) e. Durchschnittlicher Winloss f. Perioden unterhalb der Anfangsinvestition g. Max. Portfolio-Wert h. Min. Portfoliowerstwert 6. Bestimmen Sie, welche gleitenden Mittelwerte für die Probenentnahme verwendet werden sollen. 7. Durchführung der Probenanalyse. 8. Vergleiche die Probe mit der Probe. Teil 3: In der Ergebnisanalyse Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Stichprobenversuche zusammen, die durchgeführt wurden. Im Folgenden werden drei Schlüsselanalysen aus den Beispielberechnungen erläutert: Die doppelte gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie kann stabile Gewinne erzielen, wenn kein Schlupf angenommen wird. Darüber hinaus muss man nicht unterscheiden oder selektiv bei der Bestimmung der Parameter für die kurz-und langfristigen bewegten Durchschnitte erfolgreich zu sein. Wenn die Rutschung in den Gewinnberechnungen berücksichtigt wird, unterscheiden sich die Ergebnisse weitgehend von dem obigen Ergebnis. Tatsächlich sind über 65 der möglichen DMAC-Kombinationen nicht rentabel, und es besteht ein beträchtliches Abwärtsrisiko mit einer blinden DMAC-Strategie. Beim Vergleich des technischen Wertansatzansatzes in der Stichprobe ist klar, dass die technische Herangehensweise den Wertansatz signifikant durchführt, was durch die durchschnittliche Gesamtrendite belegt wird. Vergleichen Sie 4.0 (technisch) mit 11.4 (Wert). Etwas interessanter sind die kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnittsparameter, die die rentabelsten Renditen erzielen, viel stärker in den technischen Ansatz als der Wertansatz gruppiert. Dies deutet darauf hin, dass der technische Ansatz möglicherweise leichter aus der Probe genommen werden kann. Teil 4: Parameterauswahl für die Out-of-Sample-Analyse Zu diesem Zeitpunkt haben wir eine Auswahlmethode entwickelt, um festzustellen, welchen Bereich von STMA - und LTMA-Parametern für die Probenanalyse empfehlenswert ist. Der Prozess folgt: Berechnete 4.950 Kombinationen von STLT-Portfolios für die in Teil 3 aufgeführten Ausgänge. Sortiert nach Profitabilität Ausgewählte mit Retouren gt10 Sortiert nach ST-Wert Die meisten profitablen ST-Werte gruppiert zwischen 50-130 (Siehe Diagramm unten) Sortiert nach LT-Wert (wiederholt Methodik für ST in der LT) Die meisten profitablen LT-Werte gruppiert zwischen 740-810 (siehe untenstehende Tabelle) Wenn es notwendig wäre, eine einzelne Kombination von DMAC auszuwählen, würden wir die 100 (ST), 770 (LT) als endgültige Kombination empfehlen Selektion Bitte beachten Sie, dass dies nicht der einzige beste Performer der 1746 profitable Kombinationen, sondern stellt eine der besten Kandidaten auf der Grundlage der oben beschriebenen Distributionen. Teil 5: Out-of-Sample-Prognosen In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Out-of-Sample-Tests zusammengefasst. Aus der Out-of-Sample-Analyse entdeckten wir, dass es durch die Anwendung eines gut konzipierten Parameterauswahlprozesses tatsächlich gelungen ist, profitable DMAC-Kombinationen auszuwählen. Die Out-of-Probe-Kombinationen zeigten eine beträchtliche Verbesserung gegenüber den In-Probe-Kombinationen. Vergleiche 89 Rentabilität (gescreent, out-of-sample) gegenüber 35 (alle möglichen Kombinationen, in-Probe). Vergleichen Sie auch 2,5 durchschnittliche Rendite (gescreent, out-of-Probe) versus 4,0 durchschnittliche Rendite (alle möglichen Kombinationen, in Probe). Vielleicht sogar noch wichtiger, die abgeschirmten, out-of-sample Ergebnisse zeigten eine weit geringere Standardabweichung und Abwärtsrisiko. Tatsächlich war die schlechtere Rendite unter den Out-of-Sample-Ergebnissen eine 2,7-Rendite. Teil 6: Potenzielle Probleme Es gibt Teile unserer Analyse, die analysiert werden müssen, um zu ermitteln, wo es möglicherweise Gefahren (d. H. Risiken) gibt, die möglicherweise nicht leicht ersichtlich sind: 1) Daten Saubere und unvoreingenommene Daten sind von entscheidender Bedeutung für eine gute Analyse. Angesichts der Zuverlässigkeit in der Quelle der Daten, fühlen wir uns ziemlich zuversichtlich, dass die Daten zwar zutreffend sind, unsere Analyse jedoch nur eine einheitliche Währung für einen Zeitraum von 2 Jahren untersuchte. Obwohl unser Ansatz rein technischer Natur war, rechtfertigt dieser einzelne Datensatz nicht die Verallgemeinerung über andere Währungen oder Vermögensklassen (z. B. Futures, Aktien). 2) Methodik Es gibt eine feine Linie zwischen guter Optimierung und Data Mining. Indem wir alle möglichen Kombinationen von DMAC mit STMA - und LTMA-Parametern zwischen 10 und 990 untersuchten, eröffneten wir uns der Versuchung des Data-Mining-Verfahrens, günstige Ergebnisse zu erzielen, aber mit einer gut durchdachten Methodik der Parameterauswahl fühlten wir uns zuversichtlich, Parameterwerte out-of-sample. Angesichts der Tatsache, dass fast 90 der ausgewählten DMAC-Kombinationen in der Tat profitabel waren, ist es eher unwahrscheinlich, dass wir diese Ergebnisse durch eine Data-Mining-Methode oder eine überoptimierte Parameterauswahlmethode erreichen könnten. 3) Risiko Neben einer eher flüchtigen Betrachtung der Standardabweichung der erwarteten Rendite und der minimalen Gesamtrendite haben wir eine gründliche Bewertung der Risiken nicht durchgeführt. Anleger interessieren sich auch für Metriken wie maximales Drawdown zu jeder Zeit. (Diese Informationen sind auch für die Anreizstruktur für Hedge-Fonds-Manager relevant.) Zusammenfassend sollte eine gründlichere Prüfung der Risiken erforscht werden. Vielleicht könnte diese Analyse einen Filter-Ansatz zum Kauf und Verkauf von Signalen liefern. Infolgedessen würden wir nicht eine immer in (ausgenommen Wochenenden) Strategie annehmen müssen. Teil 7: Wohin gehen wir von hier aus? Aus unseren Ergebnissen sowohl aus der Stichprobe als auch aus der Stichprobenanalyse geht klar hervor, dass es mit der DMAC-Handelsstrategie noch intelligentere Möglichkeiten zur Erfassung der verfügbaren Gewinne geben muss. Erfassen Sie mehr Gewinn durch bessere Timing-Strategien Wir können aus dem DMAC-Diagramm (siehe Abschnitt 1) sehen, dass ein Großteil des potenziellen Gewinns verloren geht, wenn das Handelssignal bereitgestellt wird. Das liegt daran, dass der gleitende Durchschnitt ein trendorientierter, verzögerter Indikator ist, der nur die Kursentwicklung der Vergangenheit widerspiegelt. Wie wir in unseren Analysen und Ergebnissen gezeigt haben, geht der größte Teil des Gewinnpotentials an diesem Punkt zu den Handelskosten verloren (d. H. Die Banken erhalten sie im Devisenmarkt). Um mehr verfügbare Gewinne zu erfassen, empfehlen wir, die folgenden Ideen und Strategien zu untersuchen. Preis gegenüber SMA Crossover-Strategie. Wir empfehlen eine Analyse eines Preises vs. SMA-Crossover. Auf diese Weise wird eine der gleitenden mittleren Verzögerungen aus der Analyse entfernt. In der Tat, dies macht die buysell Signale rechtzeitiger in der Natur. Die möglichen Probleme mit dieser Strategie sind: Erhöhte Transaktionen und damit Kosten. Aktion bei schlechten Signalen (d. h. mehr Peitschen). Technische Analyse Forschung tendenziell vorschlagen, dass DMAC Handelsstrategien Outperform SMA Handelsstrategien. Modelltrend vs. Handelsperioden. Es gibt Zyklen in den Daten, die Zeiträume zeigen, wo die Preise sehr kleine Variationen um einen ähnlichen Preis haben, oder anders ausgedrückt sind sie in einer Handelsperiode. Außerdem gibt es Perioden, in denen die Preise grundlegende Bewegungen von einem Bereich zu einem anderen oder Trendperioden vornehmen. Untersuchen Sie verschiedene Handelsregeln in die Software, die helfen würde zu identifizieren, wenn diese Perioden beginnen und enden kann sehr mächtig sein. Zu den möglichen Ansätzen gehören traditionelle technische Indikatoren wie ADX (DI und DI), Oszillatoren für Handelsperioden (d. h. RSI, CCI). Alternativ könnten erweiterte statistische Ansätze wie versteckte Markov-Modelle untersucht werden. Zusätzliche Handelsregeln: Slope Change Analysis. Es ist möglich, dass eine Analyse der Richtung der Steigung hilfreich sein kann, um einige der verlorenen Gewinne zu erfassen. In diesem Szenario könnte die absolute Richtung der Steigung die Handelsentscheidung zusammen mit der relativen Steigungsanalyse des dualen gleitenden Durchschnitts bestimmen. Obgleich diese Art der Analyse auch rückständig ist und an eine Impulsstrategie grenzt, kann es einen Wert für die Untersuchung geben, ob das Modell durch die Integration robuster werden könnte. Zusätzliche Handelsregeln: Standardabweichung vom LTMA. Bei dieser Strategie könnte eine Ausstiegsentscheidung getroffen werden, wenn sich der aktuelle Kurs um mehr als eine vorgeschriebene Standardabweichung von dem langfristigen bewegten Durchschnitt verschiebt. Diese Art von Handelsregel könnte dazu beitragen, die Gewinne, die sonst verloren gehen würde, wenn ein Spike kommt zurück (oder geht zurück), bevor die gleitenden Durchschnitte Kreuz wieder. Mögliche Risiken dieser Strategie sind: Ermöglicht die Ausübung der Gewinnswelle durch frühzeitige Ausstiege aus gewinnorientierten Geschäften Erhöhte Handelskosten Auswahl von Anlageklassen (Währungen, Wertpapiere, Futures) In unserer Analyse verwendeten wir Daten, die uns zur Verfügung gestellt wurden Professor Campbell Harvey. Es ist vernünftig anzunehmen, dass es möglich ist, eine Analyse durchzuführen, um rentabelere Währungen und Wertpapiere auszuwählen. Einige mögliche Methoden für die Auswahl umfassen verschiedene Attribut-Bildschirme von Pools von Wertpapieren und Währungen einschließlich univariate und bivariate Bildschirme könnten rentabler Ergebnisse liefern. Predictive Regressionen der wünschenswerten Attribute einschließlich Liquidität und Volatilität etc. für Währungen, Wertpapiere und Futures. Katastrophale Ereignisanalyse Nach mehreren großen oder katastrophalen Ereignissen in den letzten 3 Jahren, darunter: August 1998 (Russischer Standard) März 2000 (Fall in US-Aktienmarkt) 11. September 2000 (Terrorist Attack). Obwohl wir zwei dieser drei Ereignisse in unsere Daten aufgenommen haben, sind wir der Meinung, dass eine Analyse durchgeführt werden sollte, um solche Ereignisse zu planen (d. H. Ausstiegsstrategien) und ihre Auswirkungen auf unsere Positionen.
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